中国版“巴塞尔Ⅲ”面世 监管标准全面提高

备受关注的中国版“巴塞尔Ⅲ”终于面世——银监会昨日宣布,将于2012年1月1日起施行银行业监管新标准,全面提升资本充足率､杠杆率､流动性､贷款损失准备等监管标准,要求境内银行在过渡期结束后达标｡新监管标准对银行业提出了更为严格的资本要求｡不过,银监会有关负责人表示,目前国内主要银行已经达到了新监管标准,商业银行的资本缺口很小,无需大规模补充资本｡新标准也不会对银行体系的信贷供给能力产生较大冲击,对GDP增长率的短期影响也很小｡

确立银行业新监管标准框架

银监会3日发布《中国银行业实施新监管标准的指导意见》(下称“《意见》”)称,将根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准,增强银行业金融机构抵御风险的能力｡《意见》的发布确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架,银监会将于2011年完成《商业银行资本充足率管理办法》等配套监管规章的修订和发布工作,为2012年初开始实施新监管标准奠定基础｡

《意见》称,在资本充足率监管方面,银监会一是明确了三个最低资本充足率要求,即核心一级资本充足率､一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%､6%和8%｡二是引入逆周期资本监管框架,包括:2.5%的留存超额资本和0-2.5%的逆周期超额资本｡三是增加系统重要性银行的附加资本要求,暂定为1%｡新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5%和10.5%;若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提逆周期超额资本｡

明确系统重要性银行评估

《意见》称,根据国内大型银行经营模式以及监管实践,监管部门将通过四个方面明确系统重要性银行评估,除了提高对系统重要性银行的附加资本要求,还将从市场准入､审慎监管标准等方面加强系统重要性银行监管｡

银监会表示,监管部门将明确系统重要性银行的定义,通过考虑规模､关联性､复杂性和可替代性等四个方面因素,建立系统重要性银行的评估方法论和持续评估框架｡

银监会还优化了资本充足率和风险加权资产的计算方法,扩大资本覆盖的风险范围,进一步提高了交易性业务､资产证券化业务､场外衍生品交易等复杂金融工具的风险权重｡银监会还引入了杠杆率监管标准,即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于4%,弥补资本充足率的不足,控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累｡

在流动性风险监管方面,银监会提出,建立流动性覆盖率､净稳定融资比例､流动性比例､存贷比以及核心负债依存度､流动性缺口率､客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标,其中流动性覆盖率､净稳定融资比例均不得低于100%｡同时,推动银行业金融机构建立多情景､多方法､多币种和多时间跨度的流动性风险内部监控指标体系｡

在贷款损失准备监管方面,银监会提出,贷款拨备率(贷款损失准备占贷款的比例)不低于2.5%,拨备覆盖率(贷款损失准备占不良贷款的比例)不低于150%,原则上按两者孰高的方法确定银行业金融机构贷款损失准备监管要求｡

各项新监管标准的实施都分别设置了过渡期｡银监会表示,新标准自2012年1月1日开始实施,系统重要性银行应于2013年底前达标;对非系统重要性银行,监管部门将设定差异化的过渡期安排,并鼓励提前达标:盈利能力较强､贷款损失准备补提较少的银行业金融机构应在2016年底前达标;个别盈利能力较低､贷款损失准备补提较多的银行业金融机构应在2018年底前达标｡

主要银行已达到新监管标准

银监会有关负责人表示,目前国内主要银行已经达到了新监管标准,商业银行的资本缺口很小,无需大规模补充资本｡从长期来看,由于国内经济增长对银行信贷供给的依赖性很强,为支持经济持续增长,银行信贷规模需保持一定的增长速度,为持续达到资本充足率监管要求,商业银行不可避免地面临资本补充需求｡需特别指出的是,即使不实施新资本监管标准,银行也同样面临信贷扩张所带来的资本补充压力｡

上述负责人表示,基于“十二五”规划纲要确定的GDP增长率､GDP和信贷扩张之间的相关性､未来银行业的盈利水平等进行的实证分析结果表明,虽然未来5年银行业将面临一定的资本缺口,但将主要通过银行内部资本积累满足资本监管要求;随着国内资本市场规模不断扩大,商业银行新增融资需求不会对国内资本市场产生较大冲击｡

来源：上海证券报