中国银行业危机中“考”出满堂彩

自2008年9月雷曼兄弟公司倒下后，全球银行业一蹶不振的状况迄今尚未得到根本扭转，然而中国银行业创造的增长速度，却在最为暗淡的过去两年里点亮了世界，受到国际社会瞩目。

银行净利润增长势头好

继2008年大幅增长30.6%达到5834亿元后，中国银行业的净利润在2009年进一步增至6684亿元；尽管2010年数据尚未出炉，但今年前三季度，“工、农、中、建、交”5家国有大型商业银行净利润同比再增29.11%，中小股份制银行增速则大多在30%以上。

令这个数据更具说服力的是，中国银行业的不良贷款率逐年稳步下降，已由2008年底的2.4%降至2009年底的1.58%；截至2010年第三季度末，除刚刚改制上市的农行（不良贷款率为2.08%）外，各上市银行的不良贷款率均低于1.3%。

与此同时，充足的拨备为中国银行体系增添了保险系数。中国银行业的拨备覆盖率由2008年的116.4%提高至2009年底的155%，而截至2010年第三季度末，16家上市银行的平均拨备覆盖率已高达232%……

至2010年，世界银行500强中，中国已有18家跻身其中。5家国有大型控股银行中，3家位居全球市值最大银行之列；全球最赚钱的前5家银行中，有3家来自中国；中国银行业的利润总额、利润增长率、资本回报率在全球银行业中名列第一。

中国银行业风险管理体制的变革及其水平的突飞猛进，为银行业的快速稳健发展起到了至关重要的保驾护航作用。

关注点转向系统性风险

上世纪末亚洲金融危机后，中国银行体系积累的风险在2004年前后的商业银行改制过程中集中体现出来，国家为此动用了相当于国民收入20%的资金来处理银行系统的坏账风险。

正因为如此，在通过数万亿元信贷防止经济下滑取得积极成效的同时，中国银行业也开始更加关注宏观系统性风险。其中，地方政府融资平台、房地产市场的风险集中度为首要关注点。伴随着国家和监管层密集出台的各项防控措施，商业银行建立了严格的风险管理制度和风险预警机制。

特别是进入今年以来，对于银行业面临的房地产调控风险以及地方政府融资平台清理风险，无论监管层还是商业银行管理层都进行了相当细致的准备和测算，包括多次压力测试。尽管结果显示风险可控，但各家商业银行仍然保持高度警觉，一方面加强资金流动监管，及时调整授信策略；另一方面加强贷款集中度风险管理，建立科学的限额管理方法，防止贷款风险在某些地区、项目、客户过度集中。

种种迹象表明，由关注微观层面的风险转向关注系统性风险转移，正在加速推动我国银行业建立起防范和处理风险的体系制度。

重塑风险管理架构

2009年底，标志着建行信用风险管理水平升级的新一代非零售内部评级系统正式上线运行。作为这一系统的核心，个人住房贷款、个人消费类贷款、信用卡的申请评分卡的推广使用，不仅实现了一定比例的自动审批，大大提升了审批效率，更重要的是统一了风险标准，推进了客户信用调整流程的优化。目前，建行客户信用调整所需的时间从原来的2至3个工作日缩短到几分钟。

类似的变革也同样在其他大型银行中积极推进。以前，分支机构总是喜欢以各种理由给客户争取下浮的贷款利率，而总行除了强制控制下浮比例之外，并没有更好的办法给予科学指导。自2009年交行开发了公司客户贷款定价系统后，这种状况得到了明显改观。现在，交行可以按照内部评级结果精确测算每笔贷款的风险成本，从而确定贷款的最低定价。这不仅解决了上述问题，还使该行信贷收益与股东回报要求以及信用风险成本得以更好地匹配……

我们从5大国有银行了解到，目前各行均成立了相应的风险管理部门；构建了完整的市场风险管理制度框架，制定了风险价值计量方案、市场风险压力测试方案、新产品审批等一系列管理办法；开发了金融市场业务风险管理系统，从而切实提高了风险管理的主动性和前瞻性，风险管理与内部控制的效率大大提升。