持仓分析:空头获利离场
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周二大盘探底回升,沪深300指数略微下跌0.27%,成交较前日大幅上升。按收盘价计算,期指当月合约IF1306跌幅0.95%,跌幅比现指大,说明期指反弹偏弱。四合约收盘总持仓减少20026手至95519手…
周二大盘探底回升,沪深300指数略微下跌0.27%,成交较前日大幅上升。按收盘价计算,期指当月合约IF1306跌幅0.95%,跌幅比现指大,说明期指反弹偏弱。四合约收盘总持仓减少20026手至95519手。持仓下降的幅度是期指上市以来的第三高,此前两次对应的日期分别是2010年11月15日和2011年3月16日。其中11月15日行情与本周二行情类似,在前日快速下跌后短暂企稳,随后是延续了此前的下跌。而昨日行情也基本属于杀跌过后的初步企稳,后市预期仍不乐观。
根据中金所公布的期指前20名持仓数据,加总7月和9月合约后的净空头寸为14752手,较周一时减少2543手,为近1个月以来的最低水平。其中7月合约净空头寸减少2470手至11741手,多空持仓同时下降,说明空头出现较大规模的获利离场,而多头也暂时选择减仓观望,信心尚待恢复。从净空头寸占比看,情况仍不乐观。周二净空持仓占比上升0.78个百分点至16.3%,是近期的最高水平,说明空头仍占据绝对优势的地位。
从1307合约的持仓情况来看,大部分席位以减仓为主,市场整体陷入了浓厚的观望情绪之中。国泰君安期货席位持多单和空单分别减少了3430手和2760手,同样双边大幅减仓的还有广发期货和华泰长城期货席位。前者减持多单较多,后者减持空单较多。增持空单的招商期货席位,净多持仓从1233手降至312手,态度明显转空。而海通期货席位有小幅增持多单的动作,净空持仓下降1946手至8388手。然而该席位的多单在端午节前就处在较低水平,而且表现得较为稳定,因此不能说明该席位态度开始转向。
值得注意的是,前期持有大量净空头寸的中证期货席位持买单量已从上周五的3810手增至5295手,而所持空单已经由万手以上降至8643手,而目前该席位的净空也从节前的1.2万手水平降至目前的3348手。虽然行情波动剧烈,而中证期货席位的持买单量却仅减少了23手,该席位持仓变化需密切关注。
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