期指主力合约连续三日贴水
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周四,期指弱势震荡。主力合约跌31.2点,最终收报2615.6点,跌幅1.18%。从期现价差看,IF1303合约贴水近4点,连续三日贴水,反映出市场对于期指后期走势持谨慎态度。从持仓排名看,IF1303合约…
周四,期指弱势震荡。主力合约跌31.2点,最终收报2615.6点,跌幅1.18%。从期现价差看,IF1303合约贴水近4点,连续三日贴水,反映出市场对于期指后期走势持谨慎态度。从持仓排名看,IF1303合约多空主力继续减仓。从总持仓看,期指四合约总持仓连续三日回落,市场资金参与热情不高,观望情绪浓重。
昨日,股指期货IF1303合约低开低走,最高上攀至2659.4点,最低下探至2588.2点,最终报收于2615.6点,下跌31.2点,跌幅1.18%。下月合约IF1304最终收报2627.8点,下跌32.8点,跌幅1.23%;季月合约IF1306收报2645点,下跌32.8点,跌幅1.22%;隔季合约IF1309收盘报2668点,下跌32.2点,跌幅1.19%。
从消息面看,国内方面,城镇化发展规划有望上半年出台,户籍制度改革、农村集体建设用地使用权流转试点等系列配套政策陆续跟进。外围市场方面,美联储周三发布黄皮书称,美国经济实现扩张,就业市场小幅改善;2012年欧元区第四季度GDP下降0.6%。
从期现溢价来看,截至收盘,IF1303和现货沪深300指数间负溢价3.9点,“期指主力合约收盘价连续第三天处于贴水状态,同时日内较长时间期现价差呈现为负值,反映出市场对于期指后期走势持谨慎态度”,上海中期分析师陶勤英认为。
中金所盘后持仓排名显示,IF1303合约前20名多头席位减持683手到4.50万手,前20名空头席位减持1078手至4.94万手,具体席位上,中证期货增持多单158手,减持空单257手,国泰君安减持多单606手,增持空单227手。多空主力继续减仓,空方主力减仓仍旧较多,空方连续多日减仓,力量有所下降。
陶勤英认为,从期指盘面来看,日内总持仓量处于较低的水平,反映出市场参与热情不高,期指合约的收盘总持仓量延续下滑态势,投资者观望情绪浓重,不过期指的成交量却较前几日有所上升,近期期指的剧烈波动提高了日内短线投资者的参与积极性。
中期研究院宋楚平认为,昨日股指期货小幅下跌,震荡于20日均线与40日均线之间。目前市场的波动幅度越来越大,市场的分歧也在增加。而机构持仓净空单的增减也是随行情而波动,难有明确方向。因此短期内股指期货走势仍可能维持震荡格局。
昨日,股指期货IF1303合约低开低走,最高上攀至2659.4点,最低下探至2588.2点,最终报收于2615.6点,下跌31.2点,跌幅1.18%。下月合约IF1304最终收报2627.8点,下跌32.8点,跌幅1.23%;季月合约IF1306收报2645点,下跌32.8点,跌幅1.22%;隔季合约IF1309收盘报2668点,下跌32.2点,跌幅1.19%。
从消息面看,国内方面,城镇化发展规划有望上半年出台,户籍制度改革、农村集体建设用地使用权流转试点等系列配套政策陆续跟进。外围市场方面,美联储周三发布黄皮书称,美国经济实现扩张,就业市场小幅改善;2012年欧元区第四季度GDP下降0.6%。
从期现溢价来看,截至收盘,IF1303和现货沪深300指数间负溢价3.9点,“期指主力合约收盘价连续第三天处于贴水状态,同时日内较长时间期现价差呈现为负值,反映出市场对于期指后期走势持谨慎态度”,上海中期分析师陶勤英认为。
中金所盘后持仓排名显示,IF1303合约前20名多头席位减持683手到4.50万手,前20名空头席位减持1078手至4.94万手,具体席位上,中证期货增持多单158手,减持空单257手,国泰君安减持多单606手,增持空单227手。多空主力继续减仓,空方主力减仓仍旧较多,空方连续多日减仓,力量有所下降。
陶勤英认为,从期指盘面来看,日内总持仓量处于较低的水平,反映出市场参与热情不高,期指合约的收盘总持仓量延续下滑态势,投资者观望情绪浓重,不过期指的成交量却较前几日有所上升,近期期指的剧烈波动提高了日内短线投资者的参与积极性。
中期研究院宋楚平认为,昨日股指期货小幅下跌,震荡于20日均线与40日均线之间。目前市场的波动幅度越来越大,市场的分歧也在增加。而机构持仓净空单的增减也是随行情而波动,难有明确方向。因此短期内股指期货走势仍可能维持震荡格局。
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